La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha firmato un accordo di cartolarizzazione sintetica in ??Romania con UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank). Si tratta della prima transazione di alleggerimento del capitale della BERS in Romania e della prima emissione di cartolarizzazione sintetica di UniCredit Bank.

La BERS sta fornendo una protezione del credito fino a 77,5 milioni di euro sulla tranche mezzanine di una cartolarizzazione sintetica sotto forma di garanzia non finanziata. Il portafoglio cartolarizzato sottostante - di circa 775 milioni di euro - è un portafoglio granulare di prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e alle aziende originati da UniCredit Bank.

La transazione consente a UniCredit Bank, partner di lunga data della BERS in Romania e banca leader nel paese, di migliorare la propria resilienza patrimoniale ottenendo un alleggerimento dei risk-weighted asset e di espandere la propria capacità di prestito all'economia reale. UniCredit Bank si è impegnata a ridistribuire l'alleggerimento dei risk-weighted asset ottenuto per nuovi prestiti per PMI e aziende nel paese. Un importo pari al 120% della garanzia della BERS sarà dedicato a progetti che supportano l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale, in linea con i criteri della Green Economy Transition (GET) della BERD.

La transazione è stata strutturata in modo tale da soddisfare i requisiti per il significant risk transfer (SRT) ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali dell'Unione europea.

L'operazione fa parte del programma UniCredit ARTS relativo alle transazioni SRT. Conferma inoltre la strategia di UniCredit di utilizzare sempre di più SRT come strumento efficace per migliorare l'efficienza del capitale, con l'obiettivo di espanderlo ulteriormente a nuove classi di attività e nuove entità legali nel Gruppo UniCredit nell'Europa centrale e orientale.